Förbättrad glidande medelvärde teknisk handelsregel

En förbättrad rörlig genomsnittlig teknisk handelsregel. Fotis Papailias och Dimitrios D Thomakos. Abstract I det här dokumentet föreslås en modifierad version av det mycket använda priset och glidande genomsnittliga övergripande handelsstrategier. Det föreslagna tillvägagångssättet som presenteras i dess långa version är en kombination av cross - Överköpssignaler och ett dynamiskt tröskelvärde som fungerar som ett dynamiskt bakstopp Handelsbeteendet och resultatet från denna modifierade strategi skiljer sig från standardmetoden med resultat som visar att den föreslagna modifieringen i genomsnitt ökar den ackumulerade avkastningen och Sharpe-förhållandet mellan Investeraren samtidigt som den uppvisar mindre maximal drawdown och mindre drawdown duration än standardstrategin. Ladda ner extern länk Fullständig text för ScienceDirect-abonnenter bara Journal erbjuder möjligheten att göra artikeln tillgänglig online på Science direkt till en avgift på 3.000.Relaterade verk Denna artikel kan vara Finns på annat håll i EconPapers Sök efter föremål med samma titel. Exportera T referens BibTeX RIS EndNote, ProCite, RefMan HTML Text. Physica En statistisk mekanik och dess applikationer är för närvarande redigerad av KA Dawson JO Indekeu, HE Stanley och C Tsallis. Fler artiklar i Physica A Statistical Mechanics och dess applikationer från Elsevier Series data upprätthålls av Dana Niculescu. En förbättrad glidande genomsnittlig teknisk handelsregel. I det här dokumentet föreslås en modifierad version av det mycket använda priset och glidande genomsnittliga övergripande handelsstrategier. Den föreslagna metoden som presenteras i sin långa enda version är en kombination av överköpssignaler och en dynamisk Tröskelvärde som verkar som ett dynamiskt stoppstopp Handelens beteende och prestanda från denna modifierade strategi skiljer sig från standardmetoden med resultat som visar att den föreslagna modifieringen i genomsnitt ökar den kumulativa avkastningen och Sharpe-förhållandet hos investeraren medan den uppvisar mindre maximala Drawdown och mindre drawdown varaktighet än standardstrategi. år av publicering. En förbättrad Moving Average Technical Trading Rule. Date Skriven 1 juni 2014.Detta papper föreslår en modifierad version av det mycket använda priset och glidande genomsnittliga övergripande handelsstrategier. Den föreslagna tillvägagångssätt som presenteras i sin långa enda version är en kombination av cross-over Köp signaler och ett dynamiskt tröskelvärde som fungerar som ett dynamiskt bakstopp. Handelsbeteendet och resultatet från denna modifierade strategi skiljer sig från standardmetoden med resultat som visar att den föreslagna modifieringen i genomsnitt ökar den ackumulerade avkastningen och Sharpe-förhållandet hos Investerare samtidigt som den uppvisar mindre maximal drawdown och mindre drawdown duration än standardstrategin. Keywords Dow Jones, ETF, växelkurs, Moving Average, Prisövergång, S P500, Tröskel, Trailing stop, Teknisk analys, Teknisk handel, Trading strategies. JEL Klassificering C00, C10, C50, G00, G11, G14, G15, G17.Suggested Citation Suggested Citation. Papailias, Fotis och Thomakos, Dimitrios D En förbättrad rörlig genomsnittlig teknisk handelsregel 1 juni 2014 Quantf Research Working Paper Series nr WP01 2014 Tillgänglig på SSRN eller.